Наиболее надежный инструмент, который трейдеры используют для принятия торговых решений — это рыночные данные Level I и Level II.

Данные о рынке поступают напрямую с биржи — к примеру Нью-Йоркская фондовая биржа NYSE и биржа CME предоставляет данные Level I и II для акций и фьючерсных контрактов. Трейдеры получают рыночные данные через своего брокера. Level I и Level II доступны для фьючерсов и акций. В платформе VolFix доступны оба типа данных.

Доступ к данным Level II стоит дороже, чем Level I для акций и фьючерсов. Некоторые брокеры могут предоставлять все потоки данных бесплатно, но обычно взимают более высокие комиссии в качестве компенсации.

Эти рыночные данные включают информацию о текущих ценах и недавно завершенных сделках. Данные Level II предоставляют больше информации, чем Level I. В зависимости от брокера, Level I и Level II могут иметь разные затраты, связанные с ними.

Level l Market Data

Level I — базовые рыночные данные, необходимые для торговли и они есть у большинства торговых систем на основе графиков. Если вы торгуете с использованием стратегии Price Action или стратегии на основе индикаторов. 

Данные Level I включают следующую информацию:

• Bid Price — самая высокая заявленная цена, по которой кто-то готов купить актив.
• Bid Size — количество акций, форекс-лотов или контрактов, которые люди пытаются купить по цене предложения.
• Ask Price — самая низкая заявленная цена, по которой кто-то готов продать актив. Также называется «цена предложения».
• Ask Size — количество акций, форекс-лотов или контрактов, продаваемых по цене продажи.
• Last Price — цена, по которой произошла последняя транзакция.
• Last Size — количество акций, форекс-лотов или контрактов, задействованных в последней транзакции.

Level II Market Data

Level II предоставляет больше информации, чем данные Level I. В основном, он не просто показывает самую высокую ставку и предложение, но также показывает заявки и предложения по другим ценам.

• Highest Bid Prices — самые высокие цены предложения
• Bid Sizes — количество акций или контрактов, которые люди пытаются купить по каждой цене предложения.
• Lowest Ask Prices —  самые низкие цены предложения от пяти до пятнадцати наименьших цен, по которым трейдеры готовы продать актив и разместили на это заказ. 
• Ask Size — количество акций или контрактов, доступных по каждой цене продажи.

Рыночные данные Level II предоставляют дополнительную информацию, необходимую для торговли на основе изменений, которые происходят в заявках и предложениях. 

Трейдеры анализируют, какая сторона более активна или более ликвидна, чтобы предсказать краткосрочное направление рыночной цены. Если большинство транзакций происходит по цене предложения, это означает, что цена может снизиться в краткосрочной перспективе, тогда как если большинство транзакций происходит по цене предложения, цена может вырасти.

Эти методы также можно комбинировать со стратегиями на основе графиков.

Level II или Order Book — показывает все заказы, которые были размещены и ожидают исполнения. Ордер исполняется, когда кто-то другой желает заключить сделку с кем-то еще по той же цене. 

Level II также известен как глубина рынка  Depth of Market (DOM), потому что он показывает количество контрактов, доступных для каждой из цен покупки и продажи.

Более детально об этом Вы можете узнать на открытых web-семинарах, которые запланированы на 9 — 16 и 23 сентября 2020.

Регистрация на открытые web-семинары

дата: 02.09.2020