Инвестиции, скальпинг, арбитраж или внутри дневная спекуляция для извлечения прибыли необходима положительная разница между ценой заключения сделки и ценой ее закрытия.

Во время публикации решения по процентной ставке ФРС,  ЦБ Канады, Британии, Японии или же Европейского центрального банка (ЕЦБ) — обратите внимание на скачок объема торговых операций и волатильность на рынке.

Вероятность сильного изменения цены в заранее назначенное время привлекает огромное количество участников: алготрейдеров, скальпинг трейдеров, применяющих статист. арбитраж или стрэддл метод, среднесрочных спекулянтов и инвесторов.

Такой метод извлечения прибыли не самый легкий и порой крайне рисковый, но возможность быстро провернуть сделку и извлечь хорошую прибыль — спекулянт не упустит.

Фундаментально значимые экономические события происходят не так часто, а степень риска в таких сделках не приемлема для системной и стабильной торговли.

Исследуя архивы биржевых данных объема торговых сделок — установили закономерность  в рыночной активности, которая подходит для сделок с более высоким мат.ожиданием, менее агрессивна с точки зрения рисков.

Периодичность данной активности подойдет трейдерам с разным стилем торговли, а заранее известные временные рамки помогают четко определить наиболее продуктивные часы торговли.

Перед тем как описать карту рыночной активности, позвольте продемонстрировать прямую связь уровня ликвидности и силу изменения цены. Обратите внимание на нижнюю гистограмму (суммарный объем за таймфрейм) и небольшие цифры под каждым баром (высота бара в тиках).

123

Теперь мы с Вами установили, что чем выше общий уровень ликвидности — тем сильнее отклонение цены за выбранный период и наоборот. Так как прибыльная спекуляция — это положительная разница между ценой А и ценой Б и чем эта разница больше тем лучше  — необходимо провести анализ и собрать стат.данные для создания карты  уровня ликвидности на рынке, чтобы точно знать когда уровень продуктивной спекуляции будет наиболее высокий, и выше мат.ожидание.

Если базы биржевых данных под рукой нет и не предвидится — ссылка.

Давайте посмотрим на слайды немного ниже и акцентируем свое внимание на  нижнюю гистограмму, где отображается общий объем за период.

Вы заметили, что всплеск ликвидности происходит на открытии торговой сессии и ближе к закрытию. Вторая зона активности нам не подходит

( хотите разобраться почему не подходит — ссылка ) теперь изучите среднюю продолжительность такой активности на истории 4 кварталов для уверенности, для оперативной статистики подойдет и последние 2 квартала.

Почему именно утром торги такие объемные — ссылка.