Рассмотрим акции фондового рынка: ROSN, GAZP, SBER

Период: с 28.12.2015 — по текущий день

Таймфрейм кластера: 1 Week

Тип данных:

• Price профиль — Volume
• Total профиль —  Delta
• Кластер         —   Bid/Ask
• Фильтр  — % bid/ask Spread Imbalance

Начнем с самой стабильной акции: SBER

Акция уверенно держит темп и если и сбрасывает обороты то максимум на 1-2 недели, для плавной проверки документов. Если провести ориентирный уровень поддержки по ТА и добавить Volume Delta Imbalance  (красные фильтры)  —  вполне отчетливо видно часть сценария проверки стоп/приказов.

Если акция вернется выше 166.5,  на этой неделе — можно будет дальше сопровождать долгосрочные покупки.

Пока акция не ушла за диапазон Supp 1 — если шансы на восстановление восходящей динамики. Уровни поддержки отмечены на слайде как [ Sup # ].

Обратите внимание на две мощные недели с дельтой на стороне покупателя — дисбаланс там около 6 млн. на каждой неделе.

 

ROSN: почти весь год аккуратный рост, а последние 4 недели очень волатильная динамика на продажу к основному диапазону (ядро)  321 — 246. Стоит отметить данный уровень — пока акцию будут удерживать выше этого массива — есть шансы на продолжение роста. 5 декабря 2016 порядка 1.5 млн дельта на покупку — самая крупная дельта за год, вторая неделя была в районе 600к.

 

GAZP: обратите внимание на 158 — 161. Сопротивление порядка 4 недель не смогли расширить покупатели. Так же из важных моментов — это агрессивный выброс объема в том же диапазоне где ноябре заходили покупатели и удерживали контроль до конца 2016. Очень похоже, что Газпром сейчас не в самой лучшей форме и долгосрочно инвестировать пока не стоит. Дождемся чем завершиться тестирование 134й, а там уже будет ждать крупного покупателя.