Объемные уровни поддержки и сопротивления GAZP

В данной статье будут выделены объемные и контрольные уровни поддержки и сопротивления  акции компании “Газпром” GAZP, за период с 2013 года по текущий день 31 октября 2017 года.

Перед тем как начать обзор данного тикера, ознакомьтесь с вводными значениями и параметрами платформы VolFix.Net.


Для отображения необходимой информации используется 2 модуля отображения биржевых данных о цене и объеме сделок: Bar Chart, Cluster Profile.

Таймфре́йм [ time frame ]  каждого бара, кластера или профиля — 1 неделя [ 1 week ].

Обратите внимание на гистограммы под графиком и слева от него. На слайдах они отображают данные разного типа. Более детально далее в описании к каждому слайду.

  • Нижняя гистограмма [ Total Hist. ]  — отображает общий объем или delta каждого бара. Всего возможных параметров отображения данных 9.Мы же будем использовать Volume и Delta, а таймфрейм 1 неделя.
  • Гистограмма слева [ Price Hist. ] — отображает суммарное значение выбранного типа данных за выбранный период. В нашем случае с 2013 по текущий день.

Чтобы подчеркнуть и выделить важную информацию на графиках и гистограмма, применяются фильтры. Более детально о каждом из них в описании к каждому слайду.

На первом слайде Bar Chart ( баровый график ) TF — 1 week, обе гистограммы отражают данные об объеме биржевых сделок по данной акции. Соответственно пиковые значения гистограмм указывают на максимальное значение.

Максимальный оборот за неделю был 02.03. 2014 года — 67.173.056 акций. На гистограмме подсвечен фильтром розового цвета. Настройки фильтров Вы можете видеть на слайде Volume Limit.

Таким образом можно выделить бары с наиболее крупным объемом. Обратите внимание на повышенную активность в период с 06.10.2013 по 13.07.2014 года.

Вы наверное заметили, что объемная активность в пределах средних уровней — подсвечена серым цвето и продолжается дольше всего. Те периоды, которые сопровождаются повышенным объемом торгов — подсвечены отдельным цветом.


На графике все бары белого цвета, но некоторые подсвечены синим фильтром: общий объем за неделю свыше 30.000.000. Используется фильтр Bar Volume Less.

Боковая гистограмма отображает суммарное значение объемов по каждой цене. Таким образом Вы легко можете установить цену с максимальным объемом сделок. Фильтр для боковой гистограммы Price Hist. Volume Limit — 60.000.000.С 133 по 148 выделен диапазон цен ( Ядро ) где суммарный объем сделок выше 60.000.000.

Теперь комбинируя графиком и  гистограммами с фильтрами — установить по каким ценам и когда крупные участники проявили более объемную активность не составит труда. Посмотрите на уровень 109 и на боковую гистограмму. Более 10.000.000 суммарный объем сделок всего за 4 недели. для данного периода это крайне быстро.

Позиционирование данной активности объясняет столь высокий интерес к акции. Данный уровень стоит отметить.

Обратите внимание когда именно происходит сильный выброс объема. Практически каждый раз при выходе цены за рамки Area 1 — как только цена оказывается ближе к максимума 171 или минимуму 106.5. Контрольные цены макс и минимум стоит отметить.

 

Для того чтобы выделить более точно уровни поддержки и сопротивления, перейдем к след. слайду — модуль Cluster Profile. Тип данных тот же — объем. Тип графика гистограммный — каждый бар отображает профиль суммарных объемов по цене за 1 неделю. А самые объемные уровни подсвечены фильтром синего и голубого цвета.

Volume Limit: 5.000.000 и 10.000.000

Для тех, кто недавно изучает или использует объемный анализ — обратите внимание как объем распределен в барах. С первого взгляда кажется, что фильтры разбросаны хаотично по ценовой шкале. Просмотрите диапазон с 142 по 148  с 11.08.2013 по декабрь 2014 года. По одним и тем же ценам в разное время по 3-4 недели подряд проходят сделки с крупным объемом. Такие скопления называются объемные массивы.

 

Чуть раньше мы отметили уровень 109. Обратите внимание, что крупный объем прошел по цене 109, а остальные цены в этих барах без фильтров. Такие же массивы Вы обнаружите у максимумов.

 

Реакция на столь крупные объемы у экстремумов четко выражена. Можно заметить, что рост акции останавливают как только цена приблизиться к 156. А начинают покупать ближе к 119.

 

Для того, чтобы проверить правильно отобраны уровни поддержки и сопротивления, тип отображения данных на нижней гистограмме поменяем с объема на delta.

Delta — разница объемов инициаторов по Bid и Ask. ( Про Delta в следующей статье ).

 

Уровни поддержки и сопротивления отмечены на слайде.

Для тех кто торгует данной акцией — на первом слайде хорошо видна закономерность, которую можно использовать в торговле.

 

В комментариях пишите свои варианты. Если статья вам понравилась дайте знать. Подготовим следующую с описанием закономерности и ее применением.

 

Спокойно торговли и попутного тренда Вам.

Добавить комментарий

Авторизация

Pay attention that the Volfix platform's login and password don't work with the website. You need to register separately on the website. Press "Registration" to register.

*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля