Доброе утро, сегодня ожидается довольно динамичная торговая сессия из-за плотного новостного потока.

Рассмотрим фьючерсный контракт на индекс РТС. 

Вчера многие трейдеры заметили отклонение корреляции с нефтянкой во второй половине дня.
Согласно показателю ОИ — выходить из позиций начали как только цена ушла ниже 116 уровня, как раз после 15:00 в основном шли фиксации до самого закрытия торговой сессии.

Уровень 116 удержали уже 3й раз. Но исходя из данных по объему и показателю открытого интереса — уровень не  пробили  за счет фиксаций позиций из-за. Total Delta вчерашней сессии достигла 13.000. Рекордная дельта в этом контракте была 32.000 на стороне bid aggressor 14.11 — в эту торг.сессию продавцы защитили 116 уровень, отбросив ценник на 111.

Стоит заметить, что покупатели контролировали цену 8 дней без существенной коррекции — соответственно начать коррекцию именно сегодня — вполне ожидаемо. Ориентируемся по индикатору VWAP относительно цели. Уровень 114 на первом слайде отмечен фиолетовым цветом.
Два основных торговых диапазона в этом контракте — 112200 по 113200  и 115000 по 115750.

Теперь сравним динамику индекса относительно акций СБЕРБАНК и ГАЗПРОМ.
Обратите внимание, что Сбер уже 23 числа сдал позиции- а вот РИ проигнорировал. В результате индекс РТС немного отклонился от курса на пару дней. Важный  уровень по акции СБЕРБАНК отмечен на слайде LEVEL 2nd CHART. Если цену акции будут удерживать выше этого уровня — тогда есть шансы на восстановление тенденции по индексу РТС.

Газпром и индекс РТС сейчас идут плотно, уровень 129.52 по 130.20 стоит отметить. В случае сценария на отработку поддержки 113670 по индексу РТС — желательно чтобы цена по Газпрому не ушла ниже уровня.

На слайде 4 — корреляция РИ и Micex10. Нарушение корреляции началось еще 22 числа, а РИ только вчера начал реагировать на дисбаланс динамики. Если Micex10 удержится выше локации указанной на слайде — это будет хорошим знаком для обоих сценариев на покупку.

Корреляция РИ и фьючерсного контракта на валютную пару EUR/USD— диапазон 1.1945 по 1.1962 пригодится для мониторинга.

3 сценария схематически указаны на слайдах стрелочками, потенциальный коридор заключения сделки выделен прямоугольником. 

Синий сценарий вполне подходящий на покупку — ключевые моменты это: 

• движение цены ниже локального уровня 115150
• снятие  стопов и затем хорошие покупки
• возврат цены  в коридор вчерашнего ядра ( важный критерий: объемные сделки )
• последующее расширение цены за пределы зоны стоимости текущей торг.сессии

Зеленый сценарий предполагает спуск цены  открытия рынка  до уровня поддержки — при уподтверждении поддержки покупателями — ищем точку входа на покупку.
Если по торговым сценариям будут вопросы более детально можно обсудить в Facebook или skype чате Wall Street OnLine. 

Для тех кто не смог попасть в пятницу на обзор — видео запись собрания «Wall Street OnLine».